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2026年金融学专业金融工程评估测试试卷及答案

一、选择题（40分）

1.下列关于Black-Scholes期权定价模型假设的描述，错误的是：

A.股票价格遵循几何布朗运动

B.无风险利率在期权有效期内保持不变

C.市场允许卖空，且无交易成本

D.期权为欧式期权，但允许提前执行

2.在金融工程中，delta对冲的主要目的是：

A.消除期权价格波动风险

B.消除标的资产价格变动对期权组合价值的影响

C.提高期权收益率

D.降低交易成本

3.下列哪项不属于VaR（风险价值）模型的计算方法？

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.因子分析法

4.关于利率互换，下列说法正确的是：

A.利率互换涉及本金的交换

B.利率互换是一种场外交易工具

C.利率互换只能在相同货币之间进行

D.利率互换的定价基于远期利率协议

5.在Black-Scholes模型中，下列哪个因素的增加会导致看涨期权价值增加？

A.标的资产波动率下降

B.执行价格上升

C.无风险利率上升

D.距到期时间缩短

6.下列关于金融衍生品的描述，错误的是：

A.金融衍生品的价值依赖于标的资产的价格

B.金融衍生品可以用于风险管理