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2026年金融学专业投资组合管理测试试卷及答案

一、选择题（每题2分，共20分）

1.现代投资组合理论是由谁提出的？

A.本杰明·格雷厄姆

B.哈里·马科维茨

C.威廉·夏普

D.尤金·法玛

2.在投资组合中，能够有效降低非系统性风险的投资数量大约是：

A.5-10只

B.15-25只

C.30-40只

D.越多越好

3.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数衡量的是：

A.资产的总风险

B.资产的系统性风险

C.资产的收益

D.资产的流动性

4.下列哪项不是有效前沿的特点？

A.向右上方倾斜

B.凸向原点

C.包含所有最优投资组合

D.是投资机会集的上边界

5.在投资组合管理中，夏普比率衡量的是：

A.单位风险的超额收益

B.单位收益的风险

C.投资组合的绝对收益

D.投资组合的波动性

6.下列哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数化投资

B.跟踪误差最小化

C.基本面分析选股

D.全市场复制

7.在投资组合构建中，下列哪项不是资产配置的步骤？

A.确定投资目标

B.资产类别选择

C.个股选择

D.权重确定

8.下列哪项不是投资组合绩效评估