利用深度学习进行财经新闻情感分析.docxVIP

利用深度学习进行财经新闻情感分析

一、引言：财经新闻情感分析的现实缘起与研究意义

资本市场本质上是信息驱动的市场，信息的传播、解读与反应是资产价格形成的核心机制。在海量的市场信息中，财经新闻是覆盖范围最广、传播速度最快、受众群体最多的信息类别，小到上市公司的业绩变动、产品发布，大到宏观政策调整、行业监管导向，都会通过财经新闻的渠道传递给各类市场参与主体，进而影响投资决策与价格走势。长久以来，对财经新闻的情感判断依赖于人工阅读与经验解读，这种模式在信息体量较小的市场阶段能够基本满足需求，但随着互联网传播技术的发展，财经信息的生产与传播速度呈指数级增长，仅国内主流财经平台每日发布的原创财经资讯就达到数十万条，加上各类自媒体平台发布的财经相关内容，人工解读的效率已经完全无法匹配信息增长的速度，如何借助技术手段自动、准确、快速地从海量财经新闻中提取情感倾向，成为学界和产业界共同关注的核心问题。

早在十数年前就有经典研究证实，主流财经媒体传递的情绪信号能够显著影响个股的短期交易行为与价格波动，对媒体情绪的量化测度可以解释超过三成的个股短期超额收益波动，且这种影响在信息透明度较低的市场中表现得更为明显（泰特洛克，2007）。早期的情感分析技术受限于语义理解能力，在财经领域的应用效果始终差强人意，直到深度学习技术在自然语言处理领域取得突破性进展，凭借其强大的上下文语义理解、复杂特征提取与跨场景适