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西部证券-指数化配置系列研究(7)：指数日内非对称性与短周期动量策略-260624.pdfVIP

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  • 2026-10-22 发布于广东
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西部证券-指数化配置系列研究(7)：指数日内非对称性与短周期动量策略-260624.pdf

    金工量化专题报告

    指数日内非对称性与短周期动量策略证券研究报告

    2026年06月24日

    指数化配置系列研究（7）

    核心结论

    分析师

    本文构建了日内非对称性指标Asym，并据此设计短周期交易策略。在大部

    分宽基和申万一级行业指数上，都获得了良好的收益表现。冯佳睿S0800524040008

    【报告亮点】

    fengjiarui@

    1.基于上午的最高价、最低价和开盘价，构建日内非对称性指标Asym，郑玲玲S

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