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总资产报酬率驱动因子量化分析体系构建

目录

一、总体分析框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

总体分析方向与目标阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

指标体系搭建逻辑解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

模型构建逻辑体系阐释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

应用与分析方法说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、驱动因子分类体系构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

驱动因子属性划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

驱动因子特征甄选标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

驱动因子权重分配原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、量化分析核心模块构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

指标数据获取模块．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

1.1多源数据整合与清洗规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．