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- 2026-10-29 发布于重庆
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权
益
量
化
研
究
2026年10月08日基于多维状态交互与双层Ridge的
结构化情绪指标优化
量——申万金工量化择时策略研究系列之五
化
策
略
⚫多维状态交互与双层Ridge显著改善结构化情绪指标的收益解释能力。原结构化情绪指
相关研究标采用离散打分、等权合成和长期平滑，未能充分保留指标幅度及指标间的条件信息。我
-们保留九项底层指标的经济含义，将离散信号改造为连续State，并围绕交易结构、动能
证趋势、资金行为和风险偏好构建12项“状态×变化”交互，以刻画资金、趋势、杠杆和
券
研证券分析师市场结构之间的相互确认。
究沈思逸A0230521070001
报shensy@
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