1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 投资/融资/租赁

量化可转债研究之十五：转债拥挤度监控体系与防守组合策略.docx

量化可转债研究之十五：转债拥挤度监控体系与防守组合策略.docx

    图表索引

    图1：转债换手率MA20 7

    图2：转债换手率分位拥挤度分位 7

    图3：高平价成交集中度 7

    图4：高平价成交集中度拥挤度分位 7

    图5：转债指数Beta 8

    图6：转债指数Beta拥挤度分位 8

    图7：偏股转债占比 8

    图8：偏股转债占比拥挤度分位 8

    图9：平均两两相关性 9

    图10：平均两两相关性拥挤度分位 9

    图11：PC1解释比例 9

    图12：PC1解释比例拥挤度分位 9

    图13：横截面收益离散度 10

    图14：横截面收益离散度拥挤度分位 10

    图15：转债60日已实现波动率 10

    图16：转债已实现波动率分位拥挤度分位 1

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >