投资组合构建优化技术与风险管理原则研究.pdfVIP

以下是对风险管理和投资管理原则的回顾，旨在解决由GARP®AIM。

本还涵盖以下内容：｜end▁of▁sentence｜

投资组合构建｜end▁of▁sentence｜

61｜

end▁of▁

sentence｜

考试重点｜end▁of▁

sentence｜

本探讨了优化投资组合构建的技术。讨论投资组合构建过程中的重要输

入，以及通过优化投资组合中头寸的阿尔法值来调整配置的方法。本还详细介

绍了交易成本及其在投资组合和再平衡中对配置决策的影响。对于考试，请关

注优化阿尔法的讨论以及交易成本的影响。此外，请熟悉用于构建最优投资组合的

不同技术。｜end▁of▁sentence｜

投资组合构建流程｜end▁of▁sentence｜

AIM

61.1:

识别投资组合构建过程的输入。

｜end▁of▁sentence｜

构建投资组合的过程有多个输入，包括：｜end▁of▁sentence｜

当前投资组合：当前投资组合中的资产及其权重。相对于其他输入，当前投资

组合的输入可以以最高的确定性进