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利率策略与相对价值系列二：收益率曲线策略：基于PCA的对冲与组合优化.pdf

利率策略与相对价值系列二：收益率曲线策略：基于PCA的对冲与组合优化.pdf

    正文目录

    1收益率曲线分解与风险对冲5

    1.1PCA分解与曲线因子的经济含义5

    1.2因子正交性与组合风险对冲5

    1.3策略整体框架5

    2数据处理与投资标的筛选6

    2.1收益率曲线数据与观察口径6

    2.2债券样本筛选7

    2.3债券、国债期货与现金的组合分工8

    3基于PCA

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