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金融工程学复习题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.金融工程的核心定价方法是？

A.现金流贴现法

B.无套利定价法

C.相对估值法

D.绝对估值法

2.下列关于远期合约与期货合约的说法，错误的是？

A.远期合约是非标准化合约，期货合约是标准化合约

B.远期合约存在较高信用风险，期货合约信用风险极低

C.远期合约在场外交易，期货合约在交易所交易

D.远期合约的每日盯市制度比期货合约更严格

3.欧式看涨期权买方在到期日的最大损失是？

A.标的资产市场价格

B.期权执行价格

C.支付的期权费

D.无限大

4.下列关于风险中性定价原理的说法，正确的是？

A.风险中性定价假设投资者都是风险偏好的

B.风险中性世界中风险资产的预期收益率等于无风险利率

C.风险中性定价的结果仅适用于风险中性世界

D.风险中性定价需要考虑投资者的风险厌恶程度

5.下列衍生品中，到期损益与标的资产价格呈线性关系的是？

A.看涨期权

B.看跌期权

C.远期合约

D.美式期权

6.久期套期保值的核心目标是？

A.消除利率变动对资产组合价值的影响

B.提高资产组合的预期收益率

C.增加资产组合的流动性

D.降低资产组合的信用风险

7.若采用连续复利计息，无风险年利率为r，一期二叉树的时间步长为Δt，风险中性上涨概率为p，上涨、下跌状