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金融工程考试试卷及答案.docx

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    金融工程考试试卷及答案

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.下列金融工具中，属于场内衍生品的是（）

    A.远期利率协议

    B.利率互换

    C.沪深300股指期货

    D.信用违约互换

    2.假设无风险年利率为4%（连续复利），某无收益股票当前市价为20元/股，则其6个月期远期合约的理论价格为（）元。

    A.20.00

    B.20.40

    C.20.81

    D.24.00

    3.其他条件不变时，下列哪种因素上升会导致欧式看跌期权价格下降？（）

    A.标的资产价格波动率

    B.无风险利率

    C.执行价格

    D.期权到期剩余时间

    4.当期货标的资产与被套期保值的现

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