原创力文档金工
基于日内量价结构的神经网络因子挖
掘框架
2026年10月15日│中国内地深度研究
人工智能106：基于日内量价结构的神经网络因子挖掘框架
日内量价路径蕴含了价格变化、成交活动及其时序关系的信息，固定的统计
规则可能难以充分提取其中的有效信号。本文构建Value–Weight神经网络
因子挖掘框架，将分钟信息表达与时序权重生成分离，通过多头联合学习获
得一组可独立评价和组合的日频因子。2017-01-04至2026-09-30的回测显
示，挖掘因子与人工高频特征构建的模型等权合成后，后者的Rank
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