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金融工程案例分析例题(带答案).docx

金融工程案例分析例题(带答案).docx

    金融工程案例分析例题(带答案)

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.某外贸企业3个月后将收到100万美元出口货款，当前人民币兑美元即期汇率为7.18，企业预期3个月后美元可能贬值至7.0以下，同时希望保留美元升值时的汇兑收益。下列哪种策略最符合该企业需求？

    A.卖出3个月期美元兑人民币远期

    B.买入3个月期美元兑人民币看跌期权

    C.买入3个月期美元兑人民币看涨期权

    D.卖出3个月期美元兑人民币看跌期权

    答案：B

    解析：企业核心需求是对冲美元贬值风险，同时保留汇率上行收益，看跌期权买方的损益特征完全匹配：行权时可按约定价格卖出美元锁定最低

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