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2026年最新CFA一级数量方法模拟题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、以下关于描述性统计量的表述，哪项是正确的？

A.中位数总等于均值。

B.对于右偏态分布，均值通常大于中位数。

C.标准差只能衡量数据的离散程度，不能反映数据的集中趋势。

D.变异系数主要用于比较不同数据集的离散程度，特别是当它们的均值相差很大时。

E.四分位距（IQR）是衡量数据分布离散程度的唯一指标。

二、假设你获得了某公司股票过去5年的年度收益率数据（百分比形式）：8%,-3%,12%,5%,10%。计算该股票收益率的样本标准差（使用计算器，结果以百分比形式保留两位小数）。

三、在进行假设检验时，第一类错误是指什么？

A.处理了实际上没有问题的个体。

B.没有处理实际上有问题的个体。

C.原假设为真，但拒绝了原假设。

D.原假设为假，但接受了原假设。

E.样本统计量偏离总体参数。

四、某分析师想检验一个股票的预期年收益率是否显著高于无风险利率3%。他收集了该股票过去10年的年度收益率数据，并计算得到样本均值为12%，样本标准差为8%。假设收益率服从正态分布。在进行假设检验时，以下哪个陈述是正确的（假设使用5%的显著性水平）？

A.零假设H0:μ≤3%，备择假设H1:μ3%。

B.零假设H0: