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2026年最新基金从业资格投资组合考试真题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个选项最符合题意，请将正确选项的字母填入括号内。）

1.根据现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的因素不包括：

A.资产的预期收益率

B.资产的风险水平（标准差）

C.资产之间的相关性

D.投资者的流动性需求

2.某投资者将资金分配于两种风险资产，资产A的预期收益率为12%，标准差为20%；资产B的预期收益率为18%，标准差为30%。假设两种资产之间的相关系数为0.4，若该投资者等额投资于两种资产，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为：

A.15%，25%

B.15%，22%

C.15%，24%

D.17%，26%

3.下列关于系统风险的描述，错误的是：

A.系统风险是影响整个市场的风险

B.系统风险无法通过投资组合分散

C.利率风险、通货膨胀风险属于系统风险

D.系统风险通常可以用贝塔系数来衡量

4.资本资产定价模型（CAPM）的核心思想是：

A.投资者可以通过增加投资组合中的资产种类来完全消除风险

B.投资者的风险承受能力决定了其最佳的投资组合