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时间序列的单位根检验常用方法对比

时间序列分析是量化研究经济、金融、气候等领域动态演化规律的核心工具，而序列的平稳性判断是几乎所有时间序列建模工作的前置基础。在经典的时间序列分析框架下，自回归移动平均模型、向量自回归模型、格兰杰因果检验、协整分析等主流方法都对序列的平稳性有明确要求，若忽视平稳性检验直接对非平稳序列建模，极有可能出现伪回归问题，导致看似显著的实证结果完全缺乏实际解释力。单位根过程是非平稳时间序列中最常见的类型，其核心特征是序列存在随机趋势，外生冲击的影响具有永久性，因此单位根检验就成为判断序列平稳性、确定序列单整阶数的核心方法。自从最早的系统化单位根检验方法提出以来，学界针对不