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金融工程：基于市场状态划分的机器学习Alpha因子构建-260901.docxVIP

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  • 2026-11-02 发布于河北
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金融工程：基于市场状态划分的机器学习Alpha因子构建-260901.docx

    01

    |金融工程|专题报告|2026/09/01

    金融工程基于市场状态划分的机器学习Alpha因子构建

    金融工程

    基于市场状态划分的机器学习Alpha因子构建

    Financial

    Engineering

    图：等权合成因子多头超额净值

    2.0000

    1.0000

    数据来源：Wind、难做指数对因子有效性具有稳定的区分能力。2020年初至2026年6月底，难做指数与AGRU基准因子未来5日IC的秩相关系数为-24.66%，与未来5日多头超额收益、多空收益的秩相关系数分别为-15.36%和-20.41%，均优于任一单项指标。按难做指数十分组，最好做

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