回归诊断检验方法与应用研究.pdfVIP

诊断回归关系中的检验

†‡

阿希姆·泽莱斯托尔斯坦·霍瑟恩

†统计与概率理论，维也纳技术大学，奥地利

‡医学信息学、生物统计与流行病学，埃尔朗根-纽伦堡大学，德国

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引言

经典线性回归模型

yi=x⊤β+ui(i=1,...,n)(1)

i

尽管（或正因为）其简单的结构，回归分析仍然是数据分析中最受欢迎的工具之一。虽然在许多

情况下它是适用的，但也存在很多可能影响拟合模型结论质量甚至导致无法解释结果的陷阱。这

些陷阱中，在应用计量经济学中被认为特别重要的包括误差项的异方差性或序列相关性、回归系

数的结构性变化、非线性、函数误规范或遗漏变量。因此，计量经济学界开发了一系列用于诊断

这些问题的测试方法，其中一些已在lmtest和strucchange包中实现，涵盖了上述问题。

这些诊断检验不仅在计量经济学中