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光大证券风险管理实习真题及答案.docx

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共30分）

1.以下哪一项不属于狭义风险管理的主要目标？

A.减少损失的可能性

B.控制损失的范围

C.最大化盈利能力

D.优化资源配置

2.VaR（风险价值）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在未来特定持有期内可能遭受的最大损失金额。

A.期望值

B.置信区间上限

C.预期损失（ES）

D.标准差

3.以下哪种方法通常用于计算非正态分布下资产收益率的分布情况？

A.参数法VaR

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差法

4.在信用风险管理中，死亡率通常指违约概率（PD）。

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.逾期损失率（EAD）

D.坏账准备率

5.以下哪种模型主要用于捕捉资产收益率波动率的时变性和杠杆效应？

A.ARIMA模型

B.多元线性回归模型

C.GARCH模型

D.因子分析模型

6.假设某投资组合在未来一天内，在99%的置信