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面板向量自回归（PVAR）模型的广义矩估计

一、引言

在社会科学量化研究不断深化的背景下，研究者面临的分析场景越来越复杂：一方面，绝大多数社会经济变量之间都存在错综复杂的双向因果关系，很难按照传统计量模型的要求清晰划分内生变量和外生变量，强行设定变量的外生属性很容易导致模型设定偏误；另一方面，研究使用的数据往往同时包含多个截面单元的多期观测值，既存在个体层面的异质性差异，也存在时间维度的动态调整特征，如果模型设定不当，要么会因为忽略变量的动态关联导致估计结果失真，要么会因为没有控制个体异质性出现遗漏变量偏误。面板向量自回归模型正是为了应对这类复杂分析场景发展起来的计量工具，它既保留了传统向量自