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2025-2026年金融资产配置策略试题.docx

2025-2026年金融资产配置策略试题.docx

    2025-2026年金融资产配置策略试题

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.在2025-2026年金融资产配置策略中，根据现代投资组合理论，投资者在构建最优投资组合时，应优先考虑的因素是（）

    A.资产的预期收益率与市场基准的偏离度

    B.资产间的历史价格相关性系数

    C.资产配置对冲基金的杠杆率

    D.资产的风险溢价与流动性溢价之比

    参考答案：B

    解析：现代投资组合理论的核心在于通过分散化投资降低非系统性风险。资产间的历史价格相关性系数是衡量分散化效果的关键指标，低相关性资产组合能显著降低整体投资组合波动性。选项A的偏离度（A

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