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长期资产配置的风险平衡管理机制

目录

一、内容简述与总述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、长期资产配置理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、长期资产配置风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.1宏观经济风险的动态监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

3.2市场波动风险因素解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3行业周期性风险的识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.4流动性风险要素的考量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.5运用量化模型进行风险测算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

四、长期资产配置策略构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.1资产类别划分与收益特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2均值-方差最优配置模型探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

4.3有效前沿与风险平价方法应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．