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光大证券风险管理人才引进笔试题目

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

第一部分基础知识与理论

1.下列哪项不属于巴塞尔协议III框架下banks所面临的主要资本充足率监管要求？

A.核心一级资本充足率

B.总资本充足率

C.资本杠杆率

D.流动性覆盖率

2.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合可能发生的最大损失。关于VaR，下列说法正确的是？

A.VaR预测了损失的分布形态

B.VaR提供了损失的期望值

C.VaR不能度量尾部风险（损失超过VaR的部分）

D.VaR越小，表明投资组合的风险越低

3.在风险管理中，压力测试是为了评估投资组合在极端但可能的市场情况下的表现。进行压力测试的主要目的包括？

A.评估VaR的准确性

B.理解风险因子极端变动对组合价值的影响

C.验证模型的稳健性

D.估计投资组合的期望回报率

4.以下关于信用风险的说法，正确的是？

A.信用风险主要指市场波动导致的损失风险

B.信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险

C.信用风险只存在于贷款业务中

D.信