国泰海通证券风险管理暑期实习真题及答案.docxVIP

国泰海通证券风险管理暑期实习真题及答案.docx

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确答案的选项字母填在题干后的括号内）

1.以下哪项不属于金融风险的主要类型？A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.法律风险

2.VaR（ValueatRisk）主要用于衡量什么？A.期望损失B.绝对损失C.最大可能损失D.投资组合的预期收益率

3.以下哪种金融工具不属于衍生品？A.期货B.期权C.互换D.股票

4.Black-Scholes模型主要用于评估哪种金融工具的价值？A.股票B.债券C.期货D.期权

5.压力测试主要用于什么？A.评估投资组合在正常市场条件下的风险B.评估投资组合在极端市场条件下的风险C.评估投资组合的预期收益率D.评估投资组合的流动性

6.以下哪种方法不属于风险度量方法？A.VaRB.ESC.CVaRD.Beta

7.以下哪项不属于巴塞尔协议III的主要内容？A.提高资本充足率要求B.完善流动性风险监管C.强化对系统重要性金融机构的监管D.取消对银行风险管理的监管

8.以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？A.期望收益率B.标准