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金融风险管理师压力测试实施规范

目录TOC\o1-4\z\u

一、总则 3

二、术语与定义 6

三、压力测试目标与原则 8

四、组织架构与职责 12

五、压力测试治理机制 15

六、测试范围与风险类别 18

七、测试频率与触发条件 20

八、数据管理与质量控制 24

九、模型管理与验证 27

十、风险因子识别与选择 30

十一、情景设计与构建 33

十二、情景参数与冲击校准 38

十三、测试方法与技术路径 40

十四、风险计量与结果评估 43

十五、敏感性分析与反向测试 47

十六、结果审查与复核 49

十七、报告编制与信息披露 51

十八、应急预案与风险缓释 56

十九、整改跟踪与闭环管理 59

二十、系统建设与安全管理 62

二十一、文档管理与持续改进 65

总则

目的界定

本规范旨在明确金融风险管理师在压力测试实施全流程中的职责边界、操作要求及质量管控标准，通过构建统一、规范的实施路径，保障压力测试结果的科学性、适用性与可落地性，为金融风险识别、评估与应对提供可靠的数据支撑，助力金融机构有效识别潜在风险、制定应对策略，实现风险可控、管理稳健的行业目标。

适用范围

本规范适用于各类金融机构开展压力测试工作的全场景，覆盖企业级、机构级及复杂业务领域的压力测试实施，涵盖压