国泰海通证券风险管理竞聘真题及答案.docxVIP

国泰海通证券风险管理竞聘真题及答案.docx

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共30分）

1.以下哪项不属于巴塞尔协议III框架下银行核心一级资本的构成？（A）

A.股本资本

B.资本公积

C.一般风险准备金

D.可转换债券

2.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期内，投资组合的损失超过某个特定数值的可能性。（A）

A.正确

B.错误

3.在信用风险管理中，预期损失（EL）通常被定义为在特定时期内，给定信用风险暴露下，预期的平均信用损失。（A）

A.正确

B.错误

4.以下哪种风险通常是由不完善的或失败的内部程序、人员、系统或外部事件所导致？（C）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.法律风险

5.压力测试是衡量金融产品或机构在极端但可能发生的市场条件下损失情况的一种方法。（A）

A.正确

B.错误

6.基于内部模型法计算市场风险资本要求时，对VaR的计算通常采用日度置信水平。（B）

A.正确

B.错误

7.