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2026年最新银行风险度量方法练习试题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.根据巴塞尔协议III，银行对单家机构的信用风险资本要求主要基于（）。

A.市场风险价值

B.操作风险损失分布

C.违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）计算出的风险加权资产（RWA）

D.流动性覆盖率（LCR）

2.以下哪种风险度量方法主要关注在给定置信水平下，未来一定时间内因市场风险因素变动可能给银行造成的最大损失？（）

A.基本指标法

B.内部评级法（IRB）

C.历史模拟法

D.压力测试法

3.在操作风险管理中，用于收集和评估与操作风险相关的内部数据，并据此计算操作风险资本的方法是？（）

A.损失分布法（LD）

B.基本指标法（BIM）

C.标准法（SM）

D.关键风险指标法（KRIs）

4.银行在进行流动性压力测试时，模拟极端不利的情景，评估银行在这些情景下维持正常运营所需资金与可用资金之间的缺口，这种方法主要关注的是？（）

A.市场风险暴露

B.信用风险迁移