2026年金融金融投资分析专业投资分析评估测试试卷及答案.docxVIP

2026年金融金融投资分析专业投资分析评估测试试卷及答案

2026年金融投资分析专业投资分析评估测试试卷及答案

一、选择题（40分）

1.下列哪项不属于现代投资组合理论的基本假设？

A.投资者是理性的

B.投资者是风险规避的

C.市场是有效的

D.投资者追求效用最大化

2.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数衡量的是：

A.资产的系统性风险

B.资产的特有风险

C.资产的预期收益率

D.资产的非系统性风险

3.在有效市场假说中，如果股价能够迅速反映所有公开信息，这种市场被称为：

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.随机游走市场

4.下列哪项是技术分析的基本假设之一？

A.市场行为包容一切信息

B.股价变动遵循随机游走

C.历史会重演

D.以上都是

5.债券久期衡量的是：

A.债券的到期时间

B.债券价格对收益率变化的敏感性

C.债券的信用风险

D.债券的流动性风险

6.下列哪种投资策略属于被动投资策略？

A.指数化投资

B.价值投资

C.成长投资

D.动量投资

7.在期权交易中，买入看涨期权的投资者：

A.有权利但没有义务购买标的资产

B