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时间序列分析中的ARIMA模型建模步骤详解

一、引言

时间序列是按时间顺序排列的观测数据，广泛存在于经济运行、气象监测、交通调度、公共卫生等各个领域，小到社区便利店的日销量预判，大到区域经济增长趋势研判、极端天气预警、传染病流行趋势估计，都需要依托科学的时间序列分析方法，挖掘数据中隐含的时间依赖规律。在众多时间序列分析方法中，ARIMA模型作为经典的单变量线性时序模型，因为理论体系成熟、短期预测精度高、对数据要求低等优势，自提出以来就成为学术研究和实务应用中最常用的基准模型，也是所有时序分析学习者必须掌握的核心方法（Box等，1976）。但长期以来，很多使用者尤其是初学者对该模型的规范建模流程