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天风证券风险管理校招备考题库

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.下列哪项不属于巴塞尔协议III提出的银行监管核心要求？

A.提高资本充足率要求，包括普通股一级资本充足率

B.引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）

C.强制要求银行进行压力测试

D.取消对信用的风险加权资产（RWA）计提的最低比例限制

2.在使用历史模拟法计算VaR时，主要面临的挑战之一是__________。

A.需要大量的历史数据

B.对未来市场分布的假设过于依赖

C.计算复杂，对计算资源要求高

D.可能无法捕捉到极端市场事件（TailRisk）

3.下列关于信用风险价值（CreditVaR）的说法，正确的是__________。

A.它衡量的是投资组合在给定置信水平下可能遭受的市场风险损失

B.它直接衡量投资组合信用损失的标准差

C.其计算通常不需要考虑宏观经济因素

D.它与传统的市场风险VaR在概念上完全相同，只是风险因子不同

4.假设某投资组合在未来一天内，在95%的置信水平下，VaR为100万元。这意味着该组合未来一天实际损失超过10