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天风证券风险管理实习真题及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题1分，共20分）

1.以下哪一项不属于广义风险管理框架（COSOERM）所识别的主要风险类别？

A.市场风险

B.信用风险

C.法律风险

D.财务风险

2.VaR（ValueatRisk）衡量的是在给定置信水平和持有期下，投资组合可能遭受的最大损失金额。

A.日均

B.月均

C.年均

D.以上皆非

3.压力测试是一种通过设定极端但合理的假设情景来评估投资组合在压力下表现的风险管理技术。以下关于压力测试的说法错误的是？

A.可以评估投资组合在极端市场条件下的损失

B.通常基于历史数据模拟

C.能够完全消除模型风险

D.有助于检验风险模型的稳健性

4.在信用风险建模中，PD（ProbabilityofDefault）表示的是借款人在未来特定时期内发生违约的可能性。

A.的概率

B.的损失金额

C.的回收率

D.的风险暴露

5.以下哪种风险度量方法不直接依赖于投资组合回报的分布假设？

A.Va