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广发证券风险管理竞聘笔试题目.docx

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的首字母填入括号内）

1.以下哪项不属于巴塞尔协议III框架下银行核心资本的主要构成部分？

A.普通股股本

B.资本公积

C.重估储备

D.可转换债券

2.在风险管理流程中，识别风险、评估风险、风险应对和风险监控等活动通常按照以下哪个顺序进行？

A.识别、评估、监控、应对

B.评估、识别、应对、监控

C.识别、应对、评估、监控

D.识别、应对、监控、评估

3.VaR（ValueatRisk）的主要缺点是未能充分度量风险价值的尾部厚度，即未能有效捕捉极端事件可能造成的损失，这种现象被称为？

A.偏度风险

B.峰度风险

C.损失分布尾部风险

D.敏感性风险

4.以下关于市场风险计量方法的表述，错误的是？

A.敏感性分析可以衡量资产组合对特定市场因子（如利率、汇率）变化的敏感度

B.压力测试通过模拟极端市场情景来评估资产组合的损失承受能力

C.VaR和敏感性分析都能提供风险价值的精确度量

D.压力测试的结果通常比VaR更易被监管机构接受

5.根据风险管理的定义，