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基于图神经网络的金融风险传染模拟

一、引言

现代金融系统是由各类金融机构通过同业拆借、股权关联、跨市场业务合作等纽带形成的复杂网络，风险在网络中的跨机构、跨市场传染已成为引发系统性金融风险的核心诱因之一。历史上多次金融危机的爆发，均凸显了金融风险传染对实体经济的巨大冲击，如何准确模拟风险传染过程、提前预警系统性风险，始终是金融监管与学术研究的核心课题。传统的金融风险传染模拟方法，如向量自回归模型、静态复杂网络模型等，因依赖线性假设或无法捕捉动态网络变化，难以满足现代金融系统对风险模拟准确性与实时性的需求。图神经网络（GNN）作为专门处理图结构数据的人工智能技术，能够天然适配金融网络的拓扑特征，有效捕捉非线性的风险传染路径，为金融风险传染模拟提供了全新的技术框架。本文将从金融风险传染的核心逻辑、图神经网络的适配优势、模拟核心流程及应用场景等方面展开论述，探讨基于图神经网络的金融风险传染模拟的理论价值与实践意义。

二、金融风险传染的核心逻辑与传统模拟困境

（一）金融风险传染的内在机制

金融风险传染本质上是风险在金融网络节点间通过关联边传导的过程，其核心驱动力源于金融机构的相互依存关系。一方面，同业拆借、债券持有、担保合作等直接业务关联构成风险传导的显性渠道，当某一机构因流动性短缺或经营违约陷入危机时，其债权人会因资金回笼受阻而面临流动性压力，进而向自身的交易对手传递风险（Allen