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分数阶布朗运动下沪深300指数期权定价研究.pdfVIP

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  • 2026-11-06 发布于江西
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分数阶布朗运动下沪深300指数期权定价研究.pdf

    本刊特稿科学咨询第期总第期

    02(800)

    分数阶布朗运动下沪深300指数期权定价研究

    殷怡韬，黄浩哲，马锦涛，吕一笑，王昊彬

    （中国矿业大学，北京 100083）

    摘要：经典B-S期权定价公式是在标的证券价格服从几何布朗运动的前提下给出的，但是在实际问题中

    很多金融衍生产品标的物的价格是不满足几何布朗运动的。本文在分数阶布朗运动下讨论沪深300指数期权的

    定价问题，并且将分数阶布朗运动下期权价格与经典B-S模型下的期权价格进行比较和分析。

    关键词：分数阶布朗运动；期权定价；R/S分析法；参数估计

    一、预备知识

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