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2026年最新量化投资考试真题及答案解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项的首字母填入括号内。每题2分，共30分）

1.以下哪项不是有效市场假说（EMH）的三种形式之一？

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.弱式无效市场

2.在Black-Scholes模型中，下列哪个因素的增加会使看涨期权的价格上升？

A.标的资产价格

B.无风险利率

C.行权价格

D.波动率

3.以下哪种统计检验方法通常用于检验两个总体均值是否存在显著差异？

A.t检验

B.卡方检验

C.F检验

D.相关性分析

4.在时间序列分析中，ARIMA(p,d,q)模型中，参数d代表什么？

A.自回归阶数

B.差分阶数

C.移动平均阶数

D.趋势阶数

5.以下哪种量化策略属于事件驱动类策略？

A.趋势跟踪策略

B.均值回归策略

C.可转债定增策略

D.统计套利策略

6.在量化投资中，下列哪项不是常见的风险度量指标？

A.标准差

B.最大回撤

C.夏普