2025 年金融风险管理师（FRM）缺口分析系统设计与实施专题试卷及解析.docxVIP

2025年金融风险管理师（FRM）缺口分析系统设计与实施专题试卷及解析

适用对象：备考FRMPartII「市场与利率风险」、商业银行资产负债管理（ALM）岗、司库与利率风险管理人员。

专题范围：重新定价缺口（RepricingGap）、久期缺口（DurationGap）、NII/EVE度量、缺口管理系统（ALM系统）设计与实施、IRRBB监管要求（巴塞尔BS368）。

题型：单选15题、多选8题、判断10题、计算与简答5题，满分100分。

一、单选题（每题3分，共45分）

1.重新定价缺口（RepricingGap）的标准定义是（）

A.利率敏感性资产RSA与利率敏感性负债RSL的比值

B.同一重定价区间内RSA减去RSL的差额

C.资产久期减去负债久期

D.固定利率资产减去固定利率负债

?答案：B

解析：Gap=RSA?RSL，按合同约定的重新定价日（或到期日）分段归集；A错在比值，应为差额；C是久期缺口；D方向相反。

2.某银行3个月以内重定价区间RSA=800亿、RSL=1000亿，则该区间缺口为（）

A.+200亿（资产敏感）

B.?200亿（负债敏感）

C.+1800亿

D.无法判断

?答案：B

解析：Gap=800?1000=?20