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经济指数系列报告（四）：基于词典法和LLM模型法的噪声交易者情绪指数构建以及股指择时交易策略.docx

经济指数系列报告（四）：基于词典法和LLM模型法的噪声交易者情绪指数构建以及股指择时交易策略.docx

    专题报告

    宏观专题报告

    宏观专题报告2026年10月13日

    基于词典法和LLM模型法的噪声交易者情绪指数构建以及股指择时交易策略

    ——经济指数系列报告（四）

    摘要

    本报告从行为金融视角构建噪声交易者情绪指数，并检验其股指择时价值。基于噪声交易者模型，散户情绪的跟随型与均值回复特征，使极端

    用词典法为基座、大语言模型为语义兜底的融合打分，以兼顾语义理解与强度颗粒度，生成日度情绪指数。交易策略据此再叠加帖子数作为放量确认。2018年7月至2026年9月回测显示，融合情绪指数策略累计收益92.65%、夏普比率1.164、最大回撤

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