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2026年证券投资顾问投资组合管理考试试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.根据现代投资组合理论，投资者能够通过分散投资来降低的风险类型是？

A.单位风险下的预期收益

B.市场整体风险

C.特定资产的非系统性风险

D.投资组合的整体系统性风险

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，某项资产的预期收益率由哪几部分构成？

A.无风险收益率、市场风险溢价、该资产的贝塔系数

B.无风险收益率、该资产的风险溢价、市场预期收益率

C.基准收益率、市场波动率、资产流动性

D.资产风险、无风险收益率、通货膨胀率

3.下列哪种方法通常被用于衡量投资组合的实际表现超出基准表现的部分？

A.标准差分析

B.夏普比率

C.资本资产定价模型

D.业绩归因分析

4.某投资者构建了一个投资组合，包含股票A（权重30%，Beta1.2）、股票B（权重40%，Beta0.8）和债券C（权重30%，Beta0）。假设市场预期收益率为12%，无风险收益率为4%。该投资组合的预期收益率