《金融风险管理》课件——第2章风险收益数理基础.pptxVIP

金融风险管理

FinancialRiskManagement;;第2章;1.掌握概率与频率、随机变量与随机事件两组概念的定义及其在统计中的应用。

2.能够计算随机变量的期望值（均值）、方差、相关系数与协方差等关键统计量。

3.能够利用偏度和峰度的数值来评估随机变量所代表的投资标的可能面临的风险水平。

4.掌握多种平均收益率的计算方法及其在金融数据分析中的应用。

5.认识到金融从业者在追求回报的同时必须重视风险管理，保障国家金融稳定和经济安全。;思考;;2.1;2.1.1概率与频率;2.1.2随机事件与随机变量;2.2;?;?;?;14;?;16;?;2.3;2.3.1正态分布;2.3.1正态分布;2.3.2对数正态分布;2.4;绝对收益是用美元表示的所收到的现金与资产价值改变量之和（股利+资本利得）；

相对收益就是收益率，用绝对收益除以初始投资所得到的比值，用公式表示为

;?;2.4.2持有期收益率;2.4.3平均收益率;2.4.3平均收益率;2.5;2.5如何计算投资的风险：标准差;2.5如何计算投资的风险：标准差;31;32;?;34;35;案例专栏;本章小结;

TheEnd!