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高频交易中的订单流预测模型优化路径

随着全球资本市场电子化交易的深度普及，高频交易已经成为成熟市场中不可或缺的交易方式，其通过毫秒级的信息捕捉与订单执行，在捕捉短期定价偏差、提供市场流动性等方面发挥着重要作用。在高频交易的完整决策链条中，订单流预测是最为核心的环节——所有的交易决策本质上都基于对未来短时间窗口内买卖订单流动方向、规模与节奏的判断，预测精度的微小提升，都可能带来实盘收益的显著变化。近年来，随着市场参与者结构的复杂化、智能订单路由技术的普及，订单流的动态特征日趋复杂，传统基于线性统计与简单机器学习的预测模型逐渐暴露出泛化能力弱、极端场景适应性差、实盘衰减快等问题。从行业实践来看，不