1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 期货

时变风险厌恶与原油期货价格波动--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究.pdfVIP

  • 0
  • 0
  • 约4.35万字
  • 约 10页
  • 2026-11-09 发布于江西
  • 举报

时变风险厌恶与原油期货价格波动--基于GARCH-MIDAS模型的实证研究.pdf

    第44卷第1期江西理工大学学报Vol.44No.1

    2023年2月JournalofJiangxiUniversityofScienceandTechnologyFeb.2023

    文章编号：2095-3046（2023）01-0067-10DOI：10.13265/ki.jxlgdxxb.2023.01.010

    引用格式：吴鑫育,吴子晗.时变风险厌恶与原油期货价格波动——基于GARCH-MIDAS模型的实证研究[J].

    江西理工大学学报,2023,44(1):67-76.

    时变风险厌恶与原油期货价格波动

    ——基于GARCH-MIDAS模型的实证研究

    吴鑫育，吴子晗

    （安徽财经大学金融学院，安徽蚌埠233030）

    摘要：采用GARCH-M

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >