2026年证券投资分析师考试投资组合管理实务试卷.docVIP

2026年证券投资分析师考试投资组合管理实务试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项不是现代投资组合理论的核心要素？

A.风险分散

B.预期收益最大化

C.无风险利率

D.投资者效用函数

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响资产预期收益的关键因素？

A.资产的流动性

B.市场风险溢价

C.通货膨胀率

D.公司治理结构

3.在投资组合的构建过程中，以下哪一种方法不属于均值-方差优化方法？

A.最小方差组合

B.最大夏普比率组合

C.均值绝对偏差最小化

D.因子投资组合

4.以下哪一项不是投资组合业绩评估中的常用指标？

A.信息比率

B.夏普比率

C.特雷诺比率

D.贝塔系数

5.在投资组合的再平衡过程中，以下哪一项是主要考虑因素？

A.投资者的风险偏好

B.市场波动性

C.投资组合的权重变化

D.交易成本

6.以下哪一种投资策略不属于量化投资策略？

A.机器学习模型

B.均值回归策略

C.价值投资策略

D.时间序列分析

7.在投资组合的风险管理中，以下哪一项是压力测试的主