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金融工程考试金融期权模拟试卷及答案.docx

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    金融工程考试金融期权模拟试卷及答案

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    金融工程考试金融期权模拟试卷及答案

    一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

    1.欧式看涨期权在到期日前的价值取决于以下哪个因素？

    A.执行价格与当前股票价格的差值

    B.股票的波动率

    C.无风险利率

    D.以上都是

    参考答案：D

    2.假设某公司股票当前价格为50元，执行价格为45元的欧式看跌期权到期日股价为40元，该期权的内在价值是多少？

    A.5元

    B.10元

    C.

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