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2026年金融学专业投资分析能力评估测试试卷及答案

一、选择题（共30分，每题1分）

1.根据马科维茨的现代投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要关注的是：

A.单个资产的预期收益

B.单个资产的风险

C.资产之间的相关性

D.以上都是

2.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是：

A.单个资产的总风险

B.单个资产的系统性风险

C.单个资产的特有风险

D.市场组合的收益率

3.下列哪项不属于有效市场假说的三种形式？

A.式有效市场

B.半强式有效市场

C.强式有效市场

D.弱式有效市场

4.债券的久期衡量的是：

A.债券的到期收益率

B.债券价格对收益率变化的敏感度

C.债券的剩余期限

D.债券的信用风险

5.下列哪种投资策略属于积极投资策略？

A.指数化投资

B.价值投资

C.被动投资

D.跟踪市场指数

6.衍生品的基本功能不包括：

A.价格发现

B.风险转移

C.套期保值

D.创造收益

7.在公司财务分析中，下列哪个比率最能反映企业的短期偿债能力？

A.资产负债率

B.流动比率

C.净资产收益率

D.销售利润率

8.下列关于技术分