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2026年金融数学专业金融数学评估测试试卷及答案

一、选择题（每题3分，共30分）

1.在Black-Scholes期权定价模型中，下列哪个因素与欧式看涨期权的价格呈负相关？

A.标的资产价格

B.执行价格

C.到期时间

D.无风险利率

2.关于随机过程，下列说法正确的是：

A.布朗运动具有独立增量性和平稳增量性

B.泊松过程具有连续的样本路径

C.几何布朗运动是平稳过程

D.奥恩斯坦-乌伦贝克过程不具有马尔可夫性

3.在风险中性定价框架下，下列说法错误的是：

A.所有风险资产的期望收益率都等于无风险利率

B.风险中性测度是真实世界中的概率测度

C.衍生品的价格等于其在风险中性测度下的期望收益的现值

D.风险中性测度下投资者是风险中性的

4.关于投资组合理论，下列说法错误的是：

A.Markowitz均值-方差模型在给定风险水平下最大化期望收益

B.有效前沿上的投资组合都是最优的

C.分散投资可以降低非系统性风险

D.夏普比率是衡量投资组合每单位风险的超额收益

5.在数值计算方法中，下列哪种方法最适合求解随机微分方程？

A.牛顿迭代法

B.欧拉方法

C.高斯消元法

D.拉格朗日乘数法

6.关于Ito引理，下列说