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金融随机分析期末考试试题及详细答案

课程名称：金融随机分析

适用专业：金融工程、金融学专业本科

考试时长：120分钟

满分：100分

考试说明：闭卷考试，允许携带普通计算器，禁止携带公式手册、智能设备

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出。

1.下列关于布朗运动（维纳过程）的核心性质，说法错误的是（）

A.独立增量性B.平稳增量性C.路径处处可微D.初始值W(0)=0

2.标准布朗运动的增量ΔW(t)=W(t+Δt)-W(t)服从的分布是（）

A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.均匀分布

3.伊藤积分与普通黎曼积分最核心的区别是（）

A.积分区间不同B.被积函数连续性不同C.取点方式不同D.收敛准则不同

4.几何布朗运动是金融资产价格最常用的模型，其核心原因是（）

A.价格恒为非负B.波动率恒定C.收益率服从正态分布D.以上都是

5.若X(t)为伊藤过程，满足dX(t)=μdt+σdW(t)，其中μ、σ为常数，则X(t)是（）

A.几何布朗运动B.算术布朗运动C.泊松过程D.马尔可夫链

6.风险中性定价原理的核心假设是（）

A.投资者风险厌恶B.投资者