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2026年投资工程师面试题及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在投资组合管理中，_________是指通过分散投资来降低非系统性风险。

2.有效市场假说认为，在有效市场中，资产价格能够迅速反映所有_________。

3.风险调整后收益率的常用指标包括_________和_________。

4.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是资产收益对市场收益的_________。

5.债券的久期是衡量债券价格对_________变动的敏感性的指标。

6.股票的市盈率（P/E）是衡量股票_________的常用指标。

7.在投资决策中，_________是指投资者愿意承担的风险与预期收益之间的权衡。

8.资产配置是指根据投资者的_________和_________，将投资资金分配到不同的资产类别中。

9.马科维茨的投资组合理论认为，投资者可以在给定风险水平下，通过选择最优的_________来最大化收益。

10.价值投资的核心思想是寻找那些市场价格_________内在价值的股票。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.在所有投资中，风险和收益是成正比的。（）

2.动态投资策略是指长期持有投资组合，不进行任何调整。（）

3.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是风险厌恶的。（）

4.债券的收益率与债券的久