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因子驱动的网络信息约束向量自回归.docxVIP

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  • 2026-11-12 发布于北京
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因子驱动的网络信息约束向量自回归.docx

    引言 4

    模型 5

    估计 7

    第一步：用PCA估计因子 7

    第二步：用NIRVAR估计特质成分 8

    模拟研究 9

    FNIRVAR数据生成下的预测 9

    因子个数设定错误 9

    违反正特征值间隙假设 10

    实证分析 11

    日收益预测应用 11

    日内收益预测 13

    美国工业产出 14

    结论与讨论 14

    附录 相关文献与符号说明 15

    风险提示： 16

    图表1文章框架 4

    图表2FNIRVAR数据生成下三种预测模型的MSPE及标准误 9

    图表3因子个数设定错误时两种预测模型的MSPE及标准误（数据来自R=

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