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宏观风险的组合观：业务单元、地域、产品三维暴露的度量、限额与再平衡

本文档提供：三维暴露矩阵与度量口径表1张；限额体系设定与超限处置表1张；再平衡触发与执行判定表1张；组合风险治理判定规则6条；集中与分散的两难矛盾四段式1处；完整版精简版极简版三套操作序列；完整案例1个含四次转折五件事；来源说明表1张。

2026-11-10

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一、组合层面敞口的度量框架与重叠识别

三维暴露矩阵与度量口径表（表1）与业务单元、地域、产品交叉格的暴露读数

把分散在各单元的风险敞口归入同一矩阵，识别重叠暴露并计算经调整的组合总暴露

二、限额体系的层级分解与超限处置