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结构向量自回归（SVAR）模型的识别策略

一、引言

向量自回归（VAR）模型凭借其无需严格先验理论假设、能灵活捕捉变量间动态关联的优势，在宏观经济、金融等领域的实证研究中得到广泛应用。但传统VAR模型属于简化式框架，仅能呈现变量间的统计相关性，无法区分具有明确经济含义的结构冲击——例如无法判断产出波动是由供给冲击还是需求冲击引发，这极大限制了其对经济传导机制的因果解释能力（Sims，1980）。结构向量自回归（SVAR）模型正是为解决这一问题而生，它通过施加结构约束将简化式残差分解为独立的结构冲击，从而实现变量间因果关系的识别。然而，SVAR模型的核心瓶颈在于识别策略的设定：不同的识别约束可能